La regressione lineare del tempo e il prezzo tecnica e analisti quantitativi hanno applicato principi statistici al mercato finanziario sin dal suo inizio. Alcuni tentativi hanno avuto molto successo, mentre alcuni sono stati tutt'altro. La chiave è quello di trovare un modo per identificare l'andamento dei prezzi, senza la fallibilità e la polarizzazione della mente umana. Un approccio che può avere successo per gli investitori ed è disponibile nella maggior parte dei strumenti grafici è la regressione lineare. La regressione lineare analizza due variabili separate per definire un unico rapporto. In analisi grafica. questo si riferisce alle variabili di prezzo e tempo. Gli investitori e gli operatori che utilizzano i grafici riconoscono gli alti e bassi del prezzo stampato orizzontalmente da giorno per giorno, minuto per minuto o settimana in settimana, a seconda del periodo di tempo valutato. I diversi approcci di mercato sono ciò che rende l'analisi di regressione lineare in modo attraente. (Ulteriori informazioni sulle analisi quantitativa in analisi quantitativa di fondi hedge.) Bell Curve Basics statistici hanno usato il metodo di curva a campana, noto anche come una distribuzione normale. per valutare un particolare insieme di punti di dati. La figura 1 è un esempio di una curva a campana, che indicata con la linea blu scuro. La curva a campana rappresenta la forma dei vari eventi punti dati. La maggior parte dei punti normalmente avvengono verso il centro della curva a campana, ma col passare del tempo, i punti si allontanano o si discostano dalla popolazione. punti insoliti o rari sono a volte ben al di fuori della popolazione normale. Figura 1: una curva a campana, distribuzione normale. Come punto di riferimento, è comune la media dei valori per creare un punteggio medio. La media doesnt necessariamente rappresentano la metà dei dati, e rappresenta invece il punteggio medio compreso tutti i punti dati periferici. Dopo aver stabilito una media, gli analisti determinano la frequenza prezzo devia dalla media. Una deviazione standard su un lato della media è di solito 34 dei dati, o 68 dei punti di dati se consideriamo uno positivo e uno negativo deviazione standard, che è rappresentata dalla sezione freccia arancione. Due deviazioni standard comprendono circa il 95 dei punti di dati e sono gli arancio e rosa sezioni aggiunte insieme. Le occorrenze molto rari, rappresentati da frecce viola, si verificano le code della curva a campana. Poiché ogni punto di dati che appare al di fuori di due deviazioni standard è molto rara, è spesso presume che i punti dati si sposteranno verso la media o regredire. (Per approfondimenti, consultare Modern Portfolio Theory Statistiche Primer.) Prezzo azioni come un set di dati Immaginate se abbiamo preso la curva a campana, la gettò su un fianco e si applicava a un grafico azionario. Questo ci permetterebbe di vedere quando un titolo è ipercomprato o ipervenduto e pronto a tornare alla media. In figura 2, lo studio regressione lineare viene aggiunta al grafico, dando investitori il canale esterno blu e la linea di regressione lineare attraverso il centro dei nostri punti di prezzo. Questo canale dimostra investitori l'andamento dei prezzi corrente e fornisce un valore medio. Utilizzando una regressione lineare variabile, possiamo impostare un canale stretto a una deviazione standard, o 68, di creare canali verdi. Mentre c'è neanche una curva a campana, possiamo vedere che il prezzo riflette ora le divisioni curve a campana, indicato nella figura 1. Figura 2: Illustrazione delle contrattazioni l'mean reversion con quattro punti commerciali della mean reversion Questa configurazione è facilmente scambiato utilizzando quattro punti su il grafico, come illustrato nella Figura 2. No.1 è il punto di ingresso. Questo diventa solo un punto di ingresso quando il prezzo ha scambiato fuori al canale blu esterno e si è spostato di nuovo dentro l'una linea deviazione standard. Noi non semplicemente fare affidamento per avere il prezzo come un outlier perché può ottenere un altro più lontano. Invece, vogliamo che l'evento periferico di aver avuto luogo e il prezzo di ritornare alla media. Una mossa di nuovo entro la prima deviazione standard conferma la regressione. (Scopri come le ipotesi di modelli di rischio teorici confronta con le prestazioni effettive del mercato, leggere Gli usi ei limiti di volatilità.) No.2 fornisce un punto di stop-loss in caso la causa dei valori anomali continua a influenzare negativamente il prezzo. Impostazione della stop-loss facilmente definisce la quantità di rischio compravendite. Due gli obiettivi di prezzo a No.3 e No.4 verranno impostati per le uscite redditizie. La prima aspettativa con il commercio sia per ripristinare la linea media, e nella figura 2, il piano è uscire metà della posizione vicina 26.50 o il valore medio corrente. Il secondo obiettivo funziona sotto l'ipotesi di una tendenza continua, quindi un altro bersaglio sarà fissato all'estremità opposta del canale per l'altra linea di deviazione standard, o 31.50. Questo metodo definisce un possibile investitori ricompensa. Figura 3: Riempire il prezzo medio corso del tempo, prezzo sarà muoversi su e giù e il canale di regressione lineare sperimenterà cambia come vecchi prezzi cadono e nuovi prezzi appaiono. Tuttavia, gli obiettivi e le fermate dovrebbero rimanere lo stesso fino a quando i riempimenti obiettivo di prezzo medio (vedi figura 3). A questo punto, un profitto è stato bloccato e la stop-loss dovrebbe essere spostato fino al prezzo di entrata originale. Supponendo che si tratta di un mercato efficiente e liquido. il resto del commercio dovrebbe essere senza rischio. (Per saperne di più nel lavoro Through The ipotesi di mercato efficiente.) Figura 4: Riempire il prezzo media. Ricordate, un titolo Non deve chiudere a un prezzo particolare per il vostro ordine per riempirlo ha solo bisogno di raggiungere il intraday prezzo. Potrebbe essere stato riempito il secondo obiettivo durante una qualsiasi delle tre aree in Figura 4. I tecnici veramente universale e commercianti quant spesso lavorare un sistema per un particolare titolo o di magazzino e scoprire che gli stessi parametri solito lavorare su altri titoli o titoli. La bellezza di regressione lineare è che il prezzo securitys e periodo di tempo determinano i parametri del sistema. Utilizzare questi strumenti e le regole definite in questo articolo su vari titoli e tempi e sarete sorpresi la sua natura universale. (Per approfondimenti, consultare Migliorando il portafoglio con alfa e beta e stile conta in Financial Modeling). Come i canali di regressione possono migliorare la vostra vantaggi Trading Trend - Le di canali Canale Trading - Regression: una spiegazione rapida - Come commerciale di regressione Canali profonde verità sono spesso verità piuttosto semplici. In termini di negoziazione del mercato FX, c'è un sacco di modi diversi per trovare un bel commercio di entrare e, successivamente, per decidere quando uscire da un trade. Ci sono tuttavia, solo pochi modi che gli operatori finiscono per fare loro del male. Naturalmente, la leva è un modo che una smart set-up può trasformarsi in un cattivo commercio come piccoli si muove sul mercato che doesnrsquot influenzano l'andamento complessivo può danneggiare il conto del commerciante sottofinanziato overleveraged. In secondo luogo, si potrebbe dire che molti commercianti cercano di prendere la parte superiore o inferiore di una mossa prima prova dimostra che si tratta di un commercio prudenza. I benefici di canali Canale Trading prezzi sono un semplice strumento per indicare la direzione generale un prezzo si sta dirigendo verso una durata specifica di tua scelta. Questo ti permette di vedere il quadro che molti commercianti tendono ad ignorare nella speranza di catturare ldquothe turnrdquo. Il verificarsi spesso visto è che il turno è rara e la maggior parte delle correzioni può essere esposto con bassa leva sufficiente senza danneggiare il vostro conto. Ore di lavoro straordinario, questo metodo di seguire la tendenza generale al più presto-to-be-identificato dal canale può sovraperformare in-and-out di trading spesso eseguita dai commercianti che pensano di poter indovinare quando il mercato si accende. Canali di regressione: a breve spiegazione Come canali sono stati spiegati, theyrsquore piuttosto semplice e yoursquove probabilmente li visti su grafici prima. Tuttavia ci sono più canali e un tipo specifico canale saranno utilizzati oggi, il canale di regressione. Cammineremo attraverso le differenze di un canale di regressione e altri canali di prezzo e come possono essere utilizzati. Tuttavia, come altri metodi di negoziazione, analisi di tempo multiplo può essere utile in quanto ti dà una visione più ampia su whatrsquos che si verificano e vi impedisce di essere eccessivamente concentrata sul rumore a breve termine del mercato. Per saperne di Forex: I canali di regressione sono un'offerta di default su Marketscope grafico creato da Tyler Yell, canali di regressione CMT offrire una linea mediana seguito da linee equidistanti o parallele sopra e sotto che può fungere da supporto e resistenza. L'altezza del canale sarà dipendente dalla maggiore o minore prossimità di distanza dalla linea mediana sopra il determinato lasso di tempo di tua scelta. La linea mediana è basato sulla semplice regressione lineare sulla base dei prezzi di chiusura. La regressione lineare è una formula algebrica per aiutarvi a trovare il set mediana dei dati in un dato tempo e girare che mediano insieme in una linea che può essere estrapolata in avanti per la negoziazione. Mentre l'ultima frase potrebbe aver assegnato un mal di testa, la linea di regressione è disegnato per voi quando si sceglie un adeguato alto e basso e un canale attorno alla linea vi aiuterà a fornire con un bias di trading che va in avanti. Per saperne di Forex: Linea di regressione fornisce direzionale Bias tra due estremi grafico creato da Tyler Yell, CMT Una volta che il canale di regressione è selezionata, è necessario selezionare l'alta e bassa per il periodo corrente per il canale di regressione da trarre. Si può vedere sopra che il canale è disegnato fuori il più estremo vicino maggiore o minore distanza dalla retta di regressione lineare. Il canale non deve essere ridisegnato come le linee sono impostati estendersi in avanti. Suggerimento utile: quando i prezzi supera la linea del canale superiore o basso, o si è testimone di un estremo che sta per vedere un potente rimbalzo verso la linea mediana o un'inversione in grado di fornire molte opportunità successive. Come operare canali di regressione Il punto principale di canali di regressione è quello di operare nella direzione della retta di regressione lineare. Il grafico EURUSD ha la retta di regressione che punta in basso, che fornisce i commercianti con una tendenza al ribasso. Perché ci preoccupiamo sempre di trading con un buon rischio: ricompensa, quando i prezzi sono al di sopra della linea di regressione o spingere nella linea superiore del canale di regressione, vendere mestieri possono essere prese con una sosta al di sopra del recente alta o una quantità pip fisso a seconda delle preferenze . Per saperne di Forex: Regressione Canale USdollar importanti mostre Grafico di supporto creato da Tyler Yell, CMT grafico creato da Tyler Yell, CMT Itrsquos eccitante pensare al top, ma la presenza è raro e quindi, itrsquos spesso migliore per scommettere su prosecuzione tendenza. Naturalmente, con la giusta quantità di leva una rottura del supporto doesnrsquot male come male e può mantenere la vostra mente a proprio agio quando la volatilità aumenta. Al momento di decidere quando prendere profitto, l'approccio più comune è con la retta di regressione. I commercianti più aggressivi possono guardare alla linea superiore e la pista le loro fermate su un movimento verso l'alto del canale di regressione, ma la linea superiore in una tendenza rialzista è raramente toccato overshot tranne che nelle tendenze forti o top esaurimento. Per saperne di Forex: i canali all'interno del canale possono aiutare a voci di tempo entro Trends ingrandita grafico creato da Tyler Yell, CMT Infine, se vi piace il concetto di trading canale di regressione, ma vuole più azione è possibile disegnare i canali all'interno canali. Disegnando canali all'interno canali, si può vedere quando piccole correzioni entro la tendenza generale sono scaduti e la tendenza generale e la tendenza minore sono ora muovendo nella stessa direzione. In entrambi i casi, si può mettere uno stop al di sotto del recente altalena basso o alto per un trend al ribasso una volta si vede una pausa di chiusura dal canale correttiva. --- Scritto da Tyler Yell, Trading istruttore Per contattare Tyler, e-mail tyelldailyfx Per essere aggiunto alla lista di distribuzione Tylers e-mail, si prega di cliccare qui Tyler è disponibile su Twitter ForexYell DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano il mondiale mercati valutari.
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